從研究到下單的台股量化平台。
從資料更新、選股、策略回測、參數優化、機器學習到收盤後的下單清單，都在同一個平台完成。Claude 協助設計與檢討策略，但只能存取樣本內資料，樣本外驗證一律由程式執行。
- 個內建策略，其中 22 個附學術文獻
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- 個內建策略，其中 22 個附學術文獻
- 個因子的 IC 與分組分析
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- 個因子的 IC 與分組分析
- 個 API 路由
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- 個 API 路由
- 平日收盤後自動計算訊號並推播
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- 平日收盤後自動計算訊號並推播
01
要解決的問題
零訂閱成本
需要可自行部署、沒有月費，資料與程式都由自己掌握的研究環境。
券商未提供散戶 API
國泰證券未開放散戶 API，無法由程式下單，因此採半自動流程：計算清單、推播通知、手動下單。
回測偏誤
回測容易誤用當時尚未公布的資料（前視偏誤），或因過度調參而過度擬合。
雲端主機遭 Yahoo 限流
雲端主機向 Yahoo 取資料會被限流，因此還原股價改以 FinMind 原始資料自行計算。
邊做邊學
身為量化新手，需要能查詢資料、執行回測並解釋結果的 AI 家教。
02
系統架構
前端 Next.js 部署於公開網域，透過 /api 代理至內網的 FastAPI，資料存放於 DuckDB。背景工作與排程都在 API 程序內執行，避免 DuckDB 被多個程序同時鎖定。
← 左右滑動看完整流程 →
使用技術
- 前端
- Next.jsReactTailwind CSSTanStack Querylightweight-chartsECharts
- 後端與資料
- PythonFastAPIDuckDBpandasNumPy
- 量化與機器學習
- OptunaLightGBM
- AI
- Claude CodeMCPAnthropic API
- 部署
- DockerZeaburDiscord
03
主要功能
個股研究
K 線與技術指標、月營收、三大法人、本益比河流圖與 AI 研究報告。
選股器
以規則條件篩選股票池或全體上市櫃，並可一鍵轉為策略或警示。
策略工作室
28 個內建策略與視覺化規則建構器，也能以自然語言請 Claude 設計。
回測報告
權益曲線對照 0050、回撤、月報酬熱力圖、滾動夏普、買賣點標記與 AI 檢討。
參數優化
Optuna 樣本內尋優、樣本外驗證、前 10 名穩健度分析與 Deflated Sharpe。
因子與機器學習
20 個因子的 IC 與分組報酬；LightGBM 滾動訓練與特徵重要度。
AI 研究員與家教
Claude 多輪提出並回測策略；家教可查詢資料、執行回測並解讀截圖。
截圖問 AI
在任何頁面按住 Alt 點選卡片、表格或圖表，即可在側欄詢問 Claude。
每日訊號與帳戶
收盤後依資金配置產生下單清單，整股與零股分列，並記錄實際成交。
上線追蹤與警示
實盤表現落後回測或回撤過深時推播通知；條件警示只在出現新符合標的時觸發。
04
技術細節
04.1
避免前視偏誤：資料以公布日為準
回測中的每筆資料都對齊實際可取得的日期，而非資料所屬的期間。
- 月營收對齊 FinMind 的實際公布時間，缺值時以次月 10 日為準。
- 季報自法定期限隔日起才納入：Q1 5/15、Q2 8/14、Q3 11/14、年報 3/31。
- FRED 月資料依公布延遲平移，晚於當日公布者一律排除。
3 月營收未公布Q1 季報未公布FRED 月資料未公布回測日1 月2 月3 月4 月5 月6 月- 3 月營收：次月 10 日（無公布時間時）
- Q1 季報：法定期限 5/15 的隔天
- FRED 月資料：依公布延遲平移
灰色是資料所屬期間；回測日走過「可用」那一格之前，這筆資料都不存在。
04.2
收盤決策，次日開盤成交
回測引擎依台股的實際交易方式模擬，交易成本採台灣實際費率。
- 手續費 0.1425% × 券商折扣、滑價預設 0.1%、賣出證交稅 0.3%（ETF 為 0.1%）。
- 只交易權重有變動的部位；無法交易的日子順延下單；現金不足時買單等比例縮減，不融資、不放空。
- 01收盤 t策略算出目標權重
- 02開盤 t+1只交易權重變動的部位
- 03先賣手續費＋證交稅＋滑價
- 04再買現金不足時等比例縮減
- 05收盤結算權益、回撤、夏普
04.3
AI 不接觸樣本外資料
AI 研究員可以反覆提出並回測策略，但只能使用樣本內資料；候選策略由程式執行樣本外驗證，並以 Deflated Sharpe 校正多次嘗試帶來的運氣成分。
- Claude 透過內部 MCP 工具回測，預設 12 次嘗試，最多提交 3 個候選策略。
- AI 產出的是經 JSON Schema 驗證的規則，而非程式碼。
樣本內：Claude 看得到
嘗試 1/12透過內部 MCP 工具回測（lab_backtest）
AI 碰不到樣本外：只有程式
- 候選 1等待
- 候選 2等待
- 候選 3等待
Deflated Sharpe 扣掉多次嘗試的運氣
長條只是示意，沒有對應真實數字。
05
系統畫面
